A maior opção é comercializada hoje
Fiquei abençoado por ter trabalhado e tiveram clientes que eram bilionários. Mas há um bilionário que conheci durante os meus dias de hedge funds que nunca vou esquecer, porque ele era um dos melhores comerciantes de opções que já vi.
Ele tinha um sistema de 5 etapas para opções de negociação que eu uso para todas as minhas opções negociando hoje. Eu vou compartilhar isso com você hoje e eu chamo isso # 8221; The Billionaires 5 Rules of Options Trading & # 8221;
1) Nunca compre uma opção (uma colocação ou uma chamada) a menos que haja um catalisador ou um evento. Isso significa que você só compra uma opção quando há um evento que moverá dramaticamente o preço do estoque para cima ou para baixo. Estes eventos ou catalisadores podem ser qualquer coisa de: Anúncios de ganhos, Reuniões do Fed, Releases econômicas, um Fundo de hedge ativista comprando ações para qualquer tipo de mudança corporativa, CEO, venda de uma unidade de negócios, fusão ou aquisição. A chave é comprar a opção antes que este evento ocorra, você nunca quer comprar uma opção após o catalisador ou evento. Então, em resumo, apenas compre uma opção quando houver um catalisador ou evento que altere drasticamente o preço do estoque.
2) Este catalisador ou evento deve ocorrer antes da expiração da opção. Um exemplo fácil disso é Earnings, você só quer comprar uma opção que expira mais de uma semana após a data do lucro. Mais uma vez, isso significa que quando você compra uma opção, certifique-se de deixar o tempo suficiente para que sua opção não expire antes do catalisador ou evento ocorrer.
3) A opção deve ser barata. Isso pode ser difícil de medir, mas eu gosto de mantê-lo simples, eu pessoalmente não gosto de pagar mais de US $ 1 por qualquer opção. Mas se é um estoque de alto preço, só comprarei a opção que me dá pelo menos 25 vezes a alavanca ou mais no estoque. Significa dividir o preço do estoque pelo preço da opção real. Por exemplo, se o estoque de XYZ for $ 100, não pague mais de US $ 4 pela opção nesse estoque, é a maneira mais fácil de se certificar de que a opção é barata.
4) Apenas compram opções em ações com baixa volatilidade. Isso significa que você quer comprar opções em ações que se mudaram lateralmente de um apartamento por meses por vez. Olhe para um gráfico se não houve uma tendência de alta significativa ou tendência de baixa nos últimos 3 a 4 meses, há uma boa chance de que a volatilidade no estoque seja baixa e as opções sejam baratas. Além disso, se você possui software de opções, você pode comparar as ações e suas opções, a volatilidade implícita ea volatilidade subjacente à sua volatilidade implícita e subjacente histórica. Isso pode parecer confuso, mas é o mesmo valor prematuro que os investidores usam, eles compram ações quando são baratos em comparação com o que eles historicamente vendem, então você quer comprar opções quando a volatilidade é baixa ou menor do que o que historicamente vendeu.
5) Apenas compre opções se você conseguir 200% ou mais na opção. Isso é muito importante, muitas pessoas compram opções sem plano de saída ou lucro. Você precisa definir um objetivo ou ponto de venda quando você compra uma opção e para que valha a pena do ponto de vista da recompensa de risco. A opção deve ter pelo menos 200% ou mais de vantagem. Por que 200%? porque há uma boa chance de comprar uma opção, você perderá todo o valor ou prémio da opção (ou 100% do seu investimento na opção), portanto, ser recompensado por esse risco, você precisa ser capaz de fazer 200% ou mais nessa opção. Basta declarar apenas comprar uma opção quando tiver pelo menos um cenário de recompensa de 2 a 1 para risco.
Agora vou dar-lhe um exemplo da vida real de um comércio de opções que acabei de fazer, onde eu apenas segui 2 das 5 etapas e isso me custou muito no meu comércio.
Cerca de duas semanas atrás, comprei uma grande quantidade de opções de venda em Silver, (The Silver ETF, Symbol SLV), que expirou em 28 de junho. A opção era muito barata. Eu paguei. $ 50 centavos por opção. Então eu segui as etapas 3 e 4, na medida em que comprei uma opção de venda barata (US $ 0,50 centavos) cuja volatilidade era baixa, então as opções eram baratas, não apenas no preço, mas também em termos de volatilidade histórica da Silver, bem.
Meu grande erro, no entanto, não estava tendo o catalisador adequado, pensei que Silver iria cair no preço, mas eu simplesmente não sabia exatamente por quê? Eu pensei que inicialmente iria cair porque os Números de Trabalho que foram lançados há duas semanas seriam fortes e, portanto, causaria que a Silver fosse vendida. Também pensei que a Silver tinha quebrado um enorme padrão de consolidação descendente e, portanto, caísse 10% nas próximas semanas.
Bem, os Números de Trabalho foram bons e a Silver foi vendida e subi 100% nas minhas opções de Prata em 2 dias, mas em vez de seguir as Regras de Negociação, o meu amigo do Billionaire me ensinou, tirei meu lucro de 100% e fui para casa.
Por isso, eu não segui a regra de lucro de 200% ou mais e não tive o catalisador certo, que se voltou para ser o Encontro do Fed, por isso perdi uma das maiores jogadas na história da Prata, é 7% de queda hoje.
Ao não seguir meu Billionaire friend & # 8217; s 5 Trading Rules for Options, perdi um enorme comércio. Eu teria feito 400% no meu Silver Puts hoje em vez dos 100% que fiz há duas semanas. Então eu aprendi de primeira mão o quanto isso pode custar você, não seguindo todas e cada uma das 5 regras acima.
Então, minha lição para você não é apenas estas 5 Regras para Opções de Negociação importantes, mas mesmo mais importante é que você se certifica antes de comprar uma opção que você seguiu todas e cada uma das 5 regras que eu indiquei acima. Significado não comprar uma opção a menos que atenda a todas e cada uma das 5 regras.
Para tornar mais fácil para si mesmo, imprima essas regras e, antes de trocar uma opção, verifique se você pode verificar cada regra antes de comprar a opção. Se você fizer isso, eu prometo que você não só melhorará o sucesso das opções de negociação, mas também ganhará muito dinheiro no processo.
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Por essa razão, entre outros, os negócios que se tornam parte da história têm que ser incrivelmente épicos.
E não pode ser apenas que eles ganharam uma incrível quantidade de dinheiro, grandes negócios são ainda mais do que isso.
Um comércio realmente excelente é algo que acontece quando um comerciante usa toda a sua astúcia e intuição para encontrar apenas o momento certo para atacar - às vezes, quando todos acham que estão fora de sua mente.
Pense nisso: John Paulson invadiu o mercado imobiliário dos EUA quando quase todos os outros em Wall Street eram otimistas. Jim Chanos segurou seu short de Enron mesmo quando o estoque estava disparando.
Isso leva inteligência, convicção e areia.
O Business Insider compilou uma lista de comerciantes ao longo da história que usaram todas essas qualidades para executar alguns dos melhores negócios de todos os tempos.
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Análise de opções.
Opções de estatísticas.
As características mais importantes de volatilidade e fluxo de pedidos são fornecidas em um formato conciso para ajudar os investidores a analisar rapidamente as oportunidades comerciais e os padrões.
As misturas de volatilidade implícitas representam os níveis atuais de volatilidade no preço de mercado de opções; A volatilidade histórica representa a volatilidade real do estoque subjacente. Os percentis de volatilidade implícita e histórica representam a volatilidade atual em comparação com a volatilidade nas últimas 52 semanas.
Os maiores negócios de hoje.
Uma lista das 20 maiores operações de opção do dia para uma segurança específica. Todas as colunas são classificáveis clicando no cabeçalho da coluna.
OPÇÕES CONTAÇÕES COMERCIAIS.
AdjTerms: os termos foram ajustados para refletir um dividendo de ações / dividendo ou evento similar.
AutoExecution: a transação foi executada eletronicamente. O prefixo aparece apenas para fins informativos; processado como uma transação regular. Somente encontrado nas negociações de opções de Opções de Relatório de Preços (OPRA), e bastante comum.
BlockTrade: um comércio executado de um grande número de ações, normalmente 10.000 partes ou mais.
BuyWrite: Esta é a opção parte de uma chamada coberta.
Cancelar: A transação é a última relatada para o contrato de opção particular e agora é cancelada.
Combo: a transação representa a compra de uma chamada e a venda de uma venda para o mesmo estoque ou índice subjacente. O prefixo aparece apenas para fins informativos; processado como uma transação regular.
IntermarketSweep: um comércio resultante de uma Execução da Ordem de varredura do Intermarket devido a um preço melhor encontrado em outro mercado.
OpenReportInSeq: Relatório de abertura; Este é o primeiro preço.
OpenReportOutOfSeq: o relatório está fora de sequência; foi gerado durante as horas de mercado, mas sua distribuição foi adiada.
Saída da seqüência: o relatório foi enviado sem sequência. As atualizações duram se se tornar apenas comercial (se o comércio informar antes de ser cancelado, por exemplo).
Regular: Indica que a transação foi uma venda regular e foi feita sem condições declaradas.
Reabrir: Reabertura de um contrato anteriormente interrompido.
Vendido: refere-se a um comércio que é reportado tarde e a última venda é relatada como o preço. O último preço de venda representa o último preço pago por uma opção durante o dia de negociação. Geralmente, é uma mensagem administrativa.
Spread: espalhar entre duas opções na mesma classe de opções. A transação representa um comércio em duas opções na mesma classe (uma compra e uma venda na mesma classe). O prefixo aparece apenas para fins informativos; processado como uma transação regular.
Straddle: Straddle entre duas opções na mesma classe de opções. A transação representa um comércio em duas opções na mesma classe (uma compra e uma venda em uma colocação e uma chamada). O prefixo aparece apenas para fins informativos; processado como uma transação regular.
Códigos de troca de opções.
ARCA: arquipélago da NYSE.
BATS: BATS Global Markets.
CAIXA: Boston Options Exchange.
CBOE: Chicago Board Options Exchange.
C2: troca de opções C2.
ISE: International Securities Exchange.
NOM: Nasdaq Options Market.
MIAX: Miami International Options Exchange.
PHLX: Nasdaq OMX PHLX.
Calculadora de Probabilidade.
A Calculadora de Probabilidade é uma ferramenta que permite que você determine a probabilidade de um índice subjacente ou negociação de ações acima, abaixo ou entre Alvos de Preços pré-selecionados em uma data de validade especificada.
O Parcela de Probabilidade é uma curva de distribuição orientada horizontalmente que exibe o (s) Destino (s) de Preço selecionado, juntamente com as probabilidades para um período de tempo selecionado. Ele também exibe a probabilidade em um formato de tabela com base em seu Alvo de Preço e Data de Destino. A tabela também exibe a porcentagem de probabilidade em cada data de validade da opção para a segurança subjacente específica selecionada. Se as opções não forem negociadas, a exibição mostrará os próximos oito trimestres disponíveis.
Você pode modificar os parâmetros de Destino de Preço, Destino alvo e Volatilidade (HV30, HV60, HV90, HV 180, Personalizado), todos os quais serão recalculados. Você também pode modificar a exibição selecionando o período de tempo (1, 3, 6 ou 9 meses, 1 ano ou nenhum dado histórico) para os dados de preço e o número de desvios padrão (1, 2 ou 3).
Digite o (s) Alvo (s) de preço para um título subjacente para determinar as probabilidades dessa segurança atingindo o (s) Target (s) de preço. Insira o (s) preço (s) de exercício para determinar as probabilidades de uma estratégia de opção bem-sucedida. Você pode inserir um ou dois alvos de preço. Se você inserir um Alvo de preço (uma negociação orientada por direção), as probabilidades do título subjacente acima e abaixo deste preço, na Data do Destino, serão exibidas. Se você inserir dois Alvos de Preço, as probabilidades do título subjacente que cai acima do alvo superior e abaixo do alvo inferior (negociações indiferentes de direção) e entre os dois objetivos (negociações neutras de direção) serão exibidas para a Data de Destino escolhida.
A Data do Destino é usada para calcular a probabilidade de que o título subjacente esteja acima ou abaixo do (s) Alvo (s) do Preço no horário especificado. Você pode inserir a data em que espera que o título subjacente atinja seu alvo, a data em que você planeja sair do comércio ou a data de validade da opção que você está negociando. A volatilidade histórica baseia-se em variações de preços ou em um desvio padrão de preços passados nos dias anteriores especificados. Você pode modificar a configuração de Volatilidade usando o menu suspenso para selecionar um número ou inserindo um% personalizado.
A configuração padrão para Volatilidade Histórica baseia-se em mudanças de preços ou em um desvio padrão de preços anteriores nos 90 dias anteriores. Você pode usar o menu suspenso para selecionar uma configuração diferente: HV 30, HV60, HV 90, HV 180 ou Personalizado.
Volatilidade.
A volatilidade histórica representa um desvio padrão anualizado de preços passados. É uma medida de quanto os preços passados se desviaram da sua média ao longo de um período de tempo. Quanto mais longe os preços de fechamento se desviam da sua média, mais volátil será a segurança subjacente. Se você planejasse os preços de fechamento em uma curva de distribuição, você acharia isso:
68,2% dos preços caem entre +/- 1 desvios padrão 95,4% dos preços caem entre +/- 2 desvios padrão 99,6% dos preços caem entre +/- 3 desvios padrão.
Exemplo: preço de estoque de US $ 100.
Se você antecipa a volatilidade realizada a 15% (1 desvio padrão), você esperaria o seguinte por um ano:
Preço entre US $ 85 e US $ 115 por ação 68,2% do tempo Preço entre US $ 70 e US $ 130 por ação 95,4% do tempo Preço entre US $ 55 e US $ 145 por ação 99,6% do tempo.
Ao inserir a Data do Destino, você estreita o período de tempo para as probabilidades exibidas ... Por exemplo, para um estoque em US $ 100, volatilidade antecipada realizada de 15% e um prazo de 30 dias:
Entre US $ 94,81 e US $ 105,19 por ação 68,2% do tempo Entre US $ 89,63 e US $ 110,37 por ação 95,4% do tempo Entre US $ 84,44 e US $ 115,56 por ação 99,6% do tempo.
A Tabela de Probabilidade permite que você veja como a passagem do tempo afeta a probabilidade de seu Alvo de Preço ser atingido. Alterar o (s) Destino (s) de preço, Data-alvo e / ou os parâmetros de Volatilidade atualizarão a tabela com novos dados.
Dada uma porcentagem de volatilidade e uma data alvo, a ferramenta calcula a probabilidade de a segurança estar em, acima ou abaixo do seu ponto de equilíbrio. Ao avaliar os vários pontos de equilíbrio de uma posição nessa data, a ferramenta pode fornecer Probabilidade de lucro.
A Grade de Posição permite que você veja a Probabilidade de Lucro e o Ganho / Perda Não Realizados para cada posição para um subjacente especificado em uma conta selecionada. A coluna Probabilidade de lucro exibe a probabilidade de a segurança subjacente ser ou superior (se for alta) ou em ou abaixo (se for baixas) do ponto de equilíbrio da posição em sua Data alvo. A coluna Gain / Loss não realizado é calculada usando as configurações de Destino de preço e Data de destino e exibe qual o lucro / perda teórico da posição seria se o (s) seu (s) preço (s) foram atingidos na Data alvo. O preço médio das opções, na sua data alvo, é calculado usando a atual volatilidade implícita do contrato.
A Tabela de detalhes de posições exibe uma posição de estoque ou opção de propriedade (emparelhada e não remunerada) para um título subjacente específico em uma base de conta por conta. O Painel de Posição dá acesso à base de custos e posiciona os gregos para uma avaliação posterior.
Os gregos são cálculos matemáticos utilizados para determinar o efeito de vários fatores nas opções.
A probabilidade de lucro mostra a probabilidade de uma troca de opção particular (ou combinação de negócios) ser rentável, com base em um cálculo que leva em consideração o preço do comércio e a distribuição esperada dos preços das ações com base na volatilidade histórica de 90 dias.
Suas posições, sempre que possível, serão emparelhadas ou agrupadas como estratégias, o que pode reduzir os requisitos de margem e fornecer uma visão muito mais fácil de suas posições, riscos e desempenho. As estratégias apresentadas incluirão as que foram contratadas como ordens comerciais de várias pernas, bem como as emparelhadas de posições contratadas em transações separadas. Os emparelhamentos podem ser diferentes da sua ordem originalmente executada e podem não refletir sua estratégia de investimento real. Para uma única posição usada em vários pares, o custo é distribuído igualmente.
A Calculadora de Probabilidade é uma ferramenta de pesquisa fornecida para ajudar os investidores auto-orientados a modelar várias estratégias de opções. Os critérios e entradas inseridos são a critério exclusivo do usuário e são apenas para a conveniência do usuário. A Calculadora de Probabilidade é fornecida pela LiquidPoint, LLC, uma empresa independente não afiliada à Fidelity. As informações obtidas da Calculadora de Probabilidade são apenas para fins informativos e não devem ser consideradas conselhos ou orientações de investimento, oferta ou solicitação de oferta de compra ou venda de valores mobiliários ou recomendação ou endosso da Fidelity de qualquer estratégia de segurança ou de investimento. A Fidelity não endossa nem adota qualquer estratégia ou estratégia de investimento específica para a triagem de ações. A Fidelity não garante que as informações fornecidas sejam precisas, completas ou oportunas e não forneça garantias quanto aos resultados obtidos com o uso delas. Determine quais títulos são adequados para você com base em seus objetivos de investimento, tolerância ao risco, situação financeira e outros fatores individuais e reavaliem-os periodicamente.
Calculadora de lucro / perda.
A Calculadora P / L é uma maneira fácil de traçar ou calcular o potencial de lucro e perda de suas negociações antes de colocá-las ou avaliar suas posições existentes.
Com base no título subjacente que você está avaliando, suas posições próprias serão automaticamente importadas para a conta em foco ou você pode inserir até um total de 20 posições simuladas. As posições simuladas podem ser separadas da Cadeia de Opções e de outras ferramentas. O gráfico exibirá automaticamente a posição selecionada ou semeada na janela principal.
Insira o (s) Target (s) de preço para um título subjacente para calcular o potencial de lucro / perda de suas posições existentes ou simuladas.
A data-alvo é usada em conjunto com o (s) seu (s) alvo (s) de preço para avaliar o potencial de lucro / perda na data selecionada.
A configuração padrão de Volatilidade Histórica que é usada para calcular as porcentagens de probabilidade exibidas na barra azul ao longo da parte superior é baseada em variações de preços ou em um desvio padrão de preços anteriores nos 90 dias anteriores. Você pode usar o menu suspenso para selecionar uma configuração diferente para Volatilidade histórica: HV 30, HV60, HV 90, HV 180 ou Custom, que atualizará as porcentagens de probabilidade. Use o IV% Change ou IV Value para alterar os cálculos de lucros e perdas.
A Tabela de detalhes de posições exibe uma posição de estoque ou opção de propriedade (emparelhada e não remunerada) para um título subjacente específico em uma base de conta por conta. Você pode adicionar posições simuladas selecionando Adicionar Posição Simulada. O painel Posição exibe a base do custo e posiciona os gregos para uma avaliação posterior. Posições adicionais podem ser selecionadas múltiplas na Tabela de detalhes das posições segurando [Ctrl] ao clicar. O lucro / perda das posições selecionadas será representado graficamente. A tabela de detalhes das posições exibe parâmetros de risco e análise para toda a posição. Você pode alterar a volatilidade ou os dias até a expiração acima do gráfico para simular hipóteses alternativas e ver como as mudanças afetam a rentabilidade e o (s) alvo (s) de preço.
Os seguintes atributos de uma posição simulada na Tabela de Detalhes das Posições podem ser editados por meio do botão direito e selecionando o botão Editar Simulado.
Avaliação Preço: O preço especificado para uma opção simulada / estoque.
Licitação / Pergunta: Oferta ou Pergunta é escolhido de acordo com a estratégia (Licitação para Venda e Solicitação de Compra).
Comprar / Vender: Você pode virar uma perna (ou seja, mudar de Vender para Comprar e vice-versa) selecionando o valor oposto na coluna Comprar / Vender.
Quantidade: Edite a quantidade desejada para cada perna.
Você pode remover todas as posições simuladas da calculadora através do menu do botão direito do mouse.
Os seguintes valores serão atualizados dinamicamente com base em seus critérios de avaliação.
Preço teórico: este valor é calculado com base nas suas entradas de preço, volatilidade, tempo de expiração, taxas de juros e dividendos.
Lucro / perda teórico: esse valor é calculado com base em seu preço teórico e tamanho da posição.
IV (Volatilidade Implícita): a opção calculada implicou a volatilidade obtida ao inserir o preço da opção atual no modelo de precificação de opções.
Delta: a sensibilidade do preço da opção às mudanças no preço do título subjacente.
Gamma: taxa de variação da Delta.
Theta: o preço diário da opção decai com o tempo.
Vega: A sensibilidade do preço da opção às mudanças na Volatilidade Implícita.
Rho: O efeito das taxas de juros no preço de uma opção.
Os gregos são representados em partes equivalentes onde os valores absolutos dos gregos são multiplicados pelo tamanho do contrato padrão e a quantidade de opções selecionadas na coluna QTY.
Se as posições forem adicionadas como uma estratégia multi-perna (Buy / Write, Butterfly, Condor, etc.), elas serão agrupadas para facilitar a colocação de uma ordem multi-perna. Se você quiser adicionar ou excluir pernas individuais, você pode fazê-lo clicando em Editar Estratégia Simulada.
Preço subjacente: para alterar o preço de avaliação da segurança subjacente, basta digitar um número no campo de entrada de texto. Isso permite que você veja como as mudanças nos preços irão influenciar os gregos líquidos e P / L.
Data de expiração: para ver como o tempo de expiração afeta a lucratividade potencial, use o campo de entrada de texto ou clique no ícone do calendário e escolha uma data para alterar a expiração.
Mudança de volatilidade implícita: para alterar a hipótese de volatilidade, use o menu suspenso IV para especificar IV Value ou IV% Change e, em seguida, insira o valor que você gostaria de ter calculado.
Mudança de volatilidade histórica: para alterar a hipótese de volatilidade, use o menu suspenso HV para selecionar uma volatilidade histórica ou selecione Personalizado para inserir uma variação percentual de volatilidade que você gostaria de calcular.
Tabela de lucro / perda e gráfico interativo.
No meio da página há uma cotação para o estoque subjacente ou ETF que você está modelando, além de uma tabela que resume os potenciais lucros ou perdas dado vários preços. A tabela exibe informações com base na data de hoje, bem como os outros valores que você inseriu. Se você quiser simular seu (s) ponto (s) de equilíbrio no vencimento, defina Data de expiração até hoje.
Gráfico interativo de lucro / perda.
Uma vez que a estratégia é inserida na calculadora, um gráfico que exiba informações de lucros e perdas com base na data de hoje aparecerá automaticamente. Use o menu suspenso Exibir para alternar de um gráfico lucro / perda para os gregos e também incluir ou excluir opções expiradas em suas avaliações. Clique no controle do zoom da lupa para aumentar ou diminuir o zoom em uma área específica.
A linha branca vertical no gráfico mostra seu ponto de equilíbrio (ou seja, onde seu lucro / perda seria igual a zero).
Passe o cursor sobre o gráfico para identificar os lucros exatos a um determinado nível de preço para a segurança subjacente.
O modelo Black-Scholes é usado para calcular os valores teóricos de acordo com seus critérios de avaliação.
Nós resumimos as informações de Lucro / Perda para todas as pernas de uma estratégia e mostramos os valores totais. O gráfico de lucro / perda exibirá lucro / perda zero para o preço atual da ação.
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Calculadora de Probabilidade.
A Calculadora de Probabilidade é uma ferramenta que permite que você determine a probabilidade de um índice subjacente ou negociação de ações acima, abaixo ou entre Alvos de Preços pré-selecionados em uma data de validade especificada.
O Parcela de Probabilidade é uma curva de distribuição orientada horizontalmente que exibe o (s) Destino (s) de Preço selecionado, juntamente com as probabilidades para um período de tempo selecionado. Ele também exibe a probabilidade em um formato de tabela com base em seu Alvo de Preço e Data de Destino. A tabela também exibe a porcentagem de probabilidade em cada data de validade da opção para a segurança subjacente específica selecionada. Se as opções não forem negociadas, a exibição mostrará os próximos oito trimestres disponíveis.
Você pode modificar os parâmetros de Destino de Preço, Destino alvo e Volatilidade (HV30, HV60, HV90, HV 180, Personalizado), todos os quais serão recalculados. Você também pode modificar a exibição selecionando o período de tempo (1, 3, 6 ou 9 meses, 1 ano ou nenhum dado histórico) para os dados de preço e o número de desvios padrão (1, 2 ou 3).
Digite o (s) Alvo (s) de preço para um título subjacente para determinar as probabilidades dessa segurança atingindo o (s) Target (s) de preço. Insira o (s) preço (s) de exercício para determinar as probabilidades de uma estratégia de opção bem-sucedida. Você pode inserir um ou dois alvos de preço. Se você inserir um Alvo de preço (uma negociação orientada por direção), as probabilidades do título subjacente acima e abaixo deste preço, na Data do Destino, serão exibidas. Se você inserir dois Alvos de Preço, as probabilidades do título subjacente que cai acima do alvo superior e abaixo do alvo inferior (negociações indiferentes de direção) e entre os dois objetivos (negociações neutras de direção) serão exibidas para a Data de Destino escolhida.
A Data do Destino é usada para calcular a probabilidade de que o título subjacente esteja acima ou abaixo do (s) Alvo (s) do Preço no horário especificado. Você pode inserir a data em que espera que o título subjacente atinja seu alvo, a data em que você planeja sair do comércio ou a data de validade da opção que você está negociando. A volatilidade histórica baseia-se em variações de preços ou em um desvio padrão de preços passados nos dias anteriores especificados. Você pode modificar a configuração de Volatilidade usando o menu suspenso para selecionar um número ou inserindo um% personalizado.
A configuração padrão para Volatilidade Histórica baseia-se em mudanças de preços ou em um desvio padrão de preços anteriores nos 90 dias anteriores. Você pode usar o menu suspenso para selecionar uma configuração diferente: HV 30, HV60, HV 90, HV 180 ou Personalizado.
Volatilidade.
A volatilidade histórica representa um desvio padrão anualizado de preços passados. É uma medida de quanto os preços passados se desviaram da sua média ao longo de um período de tempo. Quanto mais longe os preços de fechamento se desviam da sua média, mais volátil será a segurança subjacente. Se você planejasse os preços de fechamento em uma curva de distribuição, você acharia isso:
68,2% dos preços caem entre +/- 1 desvios padrão 95,4% dos preços caem entre +/- 2 desvios padrão 99,6% dos preços caem entre +/- 3 desvios padrão.
Exemplo: preço de estoque de US $ 100.
Se você antecipa a volatilidade realizada a 15% (1 desvio padrão), você esperaria o seguinte por um ano:
Preço entre US $ 85 e US $ 115 por ação 68,2% do tempo Preço entre US $ 70 e US $ 130 por ação 95,4% do tempo Preço entre US $ 55 e US $ 145 por ação 99,6% do tempo.
Ao inserir a Data do Destino, você estreita o período de tempo para as probabilidades exibidas ... Por exemplo, para um estoque em US $ 100, volatilidade antecipada realizada de 15% e um prazo de 30 dias:
Entre US $ 94,81 e US $ 105,19 por ação 68,2% do tempo Entre US $ 89,63 e US $ 110,37 por ação 95,4% do tempo Entre US $ 84,44 e US $ 115,56 por ação 99,6% do tempo.
A Tabela de Probabilidade permite que você veja como a passagem do tempo afeta a probabilidade de seu Alvo de Preço ser atingido. Alterar o (s) Destino (s) de preço, Data-alvo e / ou os parâmetros de Volatilidade atualizarão a tabela com novos dados.
Dada uma porcentagem de volatilidade e uma data alvo, a ferramenta calcula a probabilidade de a segurança estar em, acima ou abaixo do seu ponto de equilíbrio. Ao avaliar os vários pontos de equilíbrio de uma posição nessa data, a ferramenta pode fornecer Probabilidade de lucro.
A Grade de Posição permite que você veja a Probabilidade de Lucro e o Ganho / Perda Não Realizados para cada posição para um subjacente especificado em uma conta selecionada. A coluna Probabilidade de lucro exibe a probabilidade de a segurança subjacente ser ou superior (se for alta) ou em ou abaixo (se for baixas) do ponto de equilíbrio da posição em sua Data alvo. A coluna Gain / Loss não realizado é calculada usando as configurações de Destino de preço e Data de destino e exibe qual o lucro / perda teórico da posição seria se o (s) seu (s) preço (s) foram atingidos na Data alvo. O preço médio das opções, na sua data alvo, é calculado usando a atual volatilidade implícita do contrato.
A Tabela de detalhes de posições exibe uma posição de estoque ou opção de propriedade (emparelhada e não remunerada) para um título subjacente específico em uma base de conta por conta. O Painel de Posição dá acesso à base de custos e posiciona os gregos para uma avaliação posterior.
Os gregos são cálculos matemáticos utilizados para determinar o efeito de vários fatores nas opções.
A probabilidade de lucro mostra a probabilidade de uma troca de opção particular (ou combinação de negócios) ser rentável, com base em um cálculo que leva em consideração o preço do comércio e a distribuição esperada dos preços das ações com base na volatilidade histórica de 90 dias.
Suas posições, sempre que possível, serão emparelhadas ou agrupadas como estratégias, o que pode reduzir os requisitos de margem e fornecer uma visão muito mais fácil de suas posições, riscos e desempenho. As estratégias apresentadas incluirão as que foram contratadas como ordens comerciais de várias pernas, bem como as emparelhadas de posições contratadas em transações separadas. Os emparelhamentos podem ser diferentes da sua ordem originalmente executada e podem não refletir sua estratégia de investimento real. Para uma única posição usada em vários pares, o custo é distribuído igualmente.
A Calculadora de Probabilidade é uma ferramenta de pesquisa fornecida para ajudar os investidores auto-orientados a modelar várias estratégias de opções. Os critérios e entradas inseridos são a critério exclusivo do usuário e são apenas para a conveniência do usuário. A Calculadora de Probabilidade é fornecida pela LiquidPoint, LLC, uma empresa independente não afiliada à Fidelity. As informações obtidas da Calculadora de Probabilidade são apenas para fins informativos e não devem ser consideradas conselhos ou orientações de investimento, oferta ou solicitação de oferta de compra ou venda de valores mobiliários ou recomendação ou endosso da Fidelity de qualquer estratégia de segurança ou de investimento. A Fidelity não endossa nem adota qualquer estratégia ou estratégia de investimento específica para a triagem de ações. A Fidelity não garante que as informações fornecidas sejam precisas, completas ou oportunas e não forneça garantias quanto aos resultados obtidos com o uso delas. Determine quais títulos são adequados para você com base em seus objetivos de investimento, tolerância ao risco, situação financeira e outros fatores individuais e reavaliem-os periodicamente.
Calculadora de lucro / perda.
A Calculadora P / L é uma maneira fácil de traçar ou calcular o potencial de lucro e perda de suas negociações antes de colocá-las ou avaliar suas posições existentes.
Com base no título subjacente que você está avaliando, suas posições próprias serão automaticamente importadas para a conta em foco ou você pode inserir até um total de 20 posições simuladas. As posições simuladas podem ser separadas da Cadeia de Opções e de outras ferramentas. O gráfico exibirá automaticamente a posição selecionada ou semeada na janela principal.
Insira o (s) Target (s) de preço para um título subjacente para calcular o potencial de lucro / perda de suas posições existentes ou simuladas.
A data-alvo é usada em conjunto com o (s) seu (s) alvo (s) de preço para avaliar o potencial de lucro / perda na data selecionada.
A configuração padrão de Volatilidade Histórica que é usada para calcular as porcentagens de probabilidade exibidas na barra azul ao longo da parte superior é baseada em variações de preços ou em um desvio padrão de preços anteriores nos 90 dias anteriores. Você pode usar o menu suspenso para selecionar uma configuração diferente para Volatilidade histórica: HV 30, HV60, HV 90, HV 180 ou Custom, que atualizará as porcentagens de probabilidade. Use o IV% Change ou IV Value para alterar os cálculos de lucros e perdas.
A Tabela de detalhes de posições exibe uma posição de estoque ou opção de propriedade (emparelhada e não remunerada) para um título subjacente específico em uma base de conta por conta. Você pode adicionar posições simuladas selecionando Adicionar Posição Simulada. O painel Posição exibe a base do custo e posiciona os gregos para uma avaliação posterior. Posições adicionais podem ser selecionadas múltiplas na Tabela de detalhes das posições segurando [Ctrl] ao clicar. O lucro / perda das posições selecionadas será representado graficamente. A tabela de detalhes das posições exibe parâmetros de risco e análise para toda a posição. Você pode alterar a volatilidade ou os dias até a expiração acima do gráfico para simular hipóteses alternativas e ver como as mudanças afetam a rentabilidade e o (s) alvo (s) de preço.
Os seguintes atributos de uma posição simulada na Tabela de Detalhes das Posições podem ser editados por meio do botão direito e selecionando o botão Editar Simulado.
Avaliação Preço: O preço especificado para uma opção simulada / estoque.
Licitação / Pergunta: Oferta ou Pergunta é escolhido de acordo com a estratégia (Licitação para Venda e Solicitação de Compra).
Comprar / Vender: Você pode virar uma perna (ou seja, mudar de Vender para Comprar e vice-versa) selecionando o valor oposto na coluna Comprar / Vender.
Quantidade: Edite a quantidade desejada para cada perna.
Você pode remover todas as posições simuladas da calculadora através do menu do botão direito do mouse.
Os seguintes valores serão atualizados dinamicamente com base em seus critérios de avaliação.
Preço teórico: este valor é calculado com base nas suas entradas de preço, volatilidade, tempo de expiração, taxas de juros e dividendos.
Lucro / perda teórico: esse valor é calculado com base em seu preço teórico e tamanho da posição.
IV (Volatilidade Implícita): a opção calculada implicou a volatilidade obtida ao inserir o preço da opção atual no modelo de precificação de opções.
Delta: a sensibilidade do preço da opção às mudanças no preço do título subjacente.
Gamma: taxa de variação da Delta.
Theta: o preço diário da opção decai com o tempo.
Vega: A sensibilidade do preço da opção às mudanças na Volatilidade Implícita.
Rho: O efeito das taxas de juros no preço de uma opção.
Os gregos são representados em partes equivalentes onde os valores absolutos dos gregos são multiplicados pelo tamanho do contrato padrão e a quantidade de opções selecionadas na coluna QTY.
Se as posições forem adicionadas como uma estratégia multi-perna (Buy / Write, Butterfly, Condor, etc.), elas serão agrupadas para facilitar a colocação de uma ordem multi-perna. Se você quiser adicionar ou excluir pernas individuais, você pode fazê-lo clicando em Editar Estratégia Simulada.
Preço subjacente: para alterar o preço de avaliação da segurança subjacente, basta digitar um número no campo de entrada de texto. Isso permite que você veja como as mudanças nos preços irão influenciar os gregos líquidos e P / L.
Data de expiração: para ver como o tempo de expiração afeta a lucratividade potencial, use o campo de entrada de texto ou clique no ícone do calendário e escolha uma data para alterar a expiração.
Mudança de volatilidade implícita: para alterar a hipótese de volatilidade, use o menu suspenso IV para especificar IV Value ou IV% Change e, em seguida, insira o valor que você gostaria de ter calculado.
Mudança de volatilidade histórica: para alterar a hipótese de volatilidade, use o menu suspenso HV para selecionar uma volatilidade histórica ou selecione Personalizado para inserir uma variação percentual de volatilidade que você gostaria de calcular.
Tabela de lucro / perda e gráfico interativo.
No meio da página há uma cotação para o estoque subjacente ou ETF que você está modelando, além de uma tabela que resume os potenciais lucros ou perdas dado vários preços. A tabela exibe informações com base na data de hoje, bem como os outros valores que você inseriu. Se você quiser simular seu (s) ponto (s) de equilíbrio no vencimento, defina Data de expiração até hoje.
Gráfico interativo de lucro / perda.
Uma vez que a estratégia é inserida na calculadora, um gráfico que exiba informações de lucros e perdas com base na data de hoje aparecerá automaticamente. Use o menu suspenso Exibir para alternar de um gráfico lucro / perda para os gregos e também incluir ou excluir opções expiradas em suas avaliações. Clique no controle do zoom da lupa para aumentar ou diminuir o zoom em uma área específica.
A linha branca vertical no gráfico mostra seu ponto de equilíbrio (ou seja, onde seu lucro / perda seria igual a zero).
Passe o cursor sobre o gráfico para identificar os lucros exatos a um determinado nível de preço para a segurança subjacente.
O modelo Black-Scholes é usado para calcular os valores teóricos de acordo com seus critérios de avaliação.
Nós resumimos as informações de Lucro / Perda para todas as pernas de uma estratégia e mostramos os valores totais. O gráfico de lucro / perda exibirá lucro / perda zero para o preço atual da ação.
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