Tuesday 17 April 2018

Blog de sistemas de comércio adaptativo


BioComp Dakota 3.0.
SWARM TECHNOLOGY.
Comércio com sistemas adaptativos.
EXTENSÍVEL.
Crie seus próprios ou use suplementos de terceiros.
100% DA AMOSTRA.
Desempenho 100% Walk-Forward totalmente completo.
O que é BIOCOMP DAKOTA?
Swarm Adapted Trading Systems.
A BioComp Dakota permite que você crie e use sistemas de negociação adaptativos com avaliação de desempenho 100% walk-forward fora de amostra. Dakota "step-forward" uma barra por vez, recalculando sinais como se você estivesse negociando na vida real. Os resultados de Dakota mostram a verdade sobre seus sistemas de negociação antes e durante sua negociação.
Crie Sistemas de Negociação Adaptativa.
"Adapte-se ou morra", eles dizem. Talvez a redação seja um pouco forte, mas é verdade, especialmente nos mercados financeiros. O que está direcionando os mercados está mudando constantemente, mudando, movendo-se. Muitos sistemas começam a funcionar bem, no entanto, eles não mudam com os tempos e seu desempenho corria como resultado. Você precisa de algo no seu arsenal de ferramentas que se adapta, muda e rastreia o desempenho da equidade.
Por que Dakota é diferente?
A BioComp Dakota usa "Swarm Technology" (tm) para adaptar os parâmetros dos sistemas de negociação programados às condições cambiais do mercado, na tentativa de criar e manter sinais rentáveis ​​de cronometragem do mercado, ou seja, quando comprar, vender ou sair dos mercados de forma rentável maneira. Dakota usa tecnologia de adaptação Swarm, não otimização. Você não quer a Otimização de enxame que "salte" de um conjunto de parâmetros de sistema de negociação para outro, mas adaptação, onde o enxame rastreia o desempenho de forma suave. Os sistemas com algoritmos de adaptação Swarm são raros, pois a maioria das tecnologias Swarm estão focadas em otimização malograda.
Altamente customizável.
O Dakota permite que você crie soluções únicas através dos vários tipos de dados que você usa, pré-processamento, tipos de bot, diferentes formas de inicialização, métricas de desempenho, algoritmos de adaptação de parâmetros do sistema de negociação, como os sinais são mesclados de múltiplas instâncias dos sistemas de negociação selecionados, enxames paralelos de sistemas de negociação e a capacidade de ter enxames pai-filho e a capacidade de mover sistemas de negociação entre enxames. Se você pode programar no Visual Basic ou C # usando o Microsoft Visual Studio Express (Free from Microsoft), você pode criar suas próprias personalizações. As possibilidades são literalmente infinitas.
Verificação de robustez.
Vários recursos permitem que você verifique a robustez dos seus sistemas, incluindo "Run N Times" para um estudo de repetibilidade para caminhada e o "Ticker Bot Explorer" que permite que você veja o desempenho da equidade em uma variedade de parâmetros para encontrar manchas doces e evitar furos de equidade. Run N Times mostra a robustez do seu sistema re-caminhar para frente 10 vezes com diferentes inicializações de parâmetros e um pouco de aleatoriedade na adaptação.
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS.
Swarm Adapted Trading Systems.
SISTEMAS ADAPTATIVOS.
Adapte-se fluentemente às mudanças na barra de condições do mercado por barra. Você decide quais os parâmetros do sistema para se adaptar.
SEM RESULTADOS DA AMOSTRA.
Dakota avança uma barra de cada vez para lhe dar 100% do desempenho da amostra. Veja a realidade. Não seja enganado.
NO BRITTLE SYSTEMS.
As tecnologias de adaptação de Dakota ajustam os parâmetros do sistema ao longo do caminho, à medida que as condições do mercado mudam ao invés de ter parâmetros de negociação sobre otimizados que tendem a "quebrar" assim que você começar a negociar.
TRABALHA POR MUITAS VALORES MOBILIÁRIOS.
Funciona para ações, futuros, divisas, títulos, ETFs e outros títulos. Não é adequado para opções.
ALTAMENTE CUSTOMIZÁVEL.
Apenas sobre todas as principais funções em Dakota é implementada como um "add-in". Isso significa que você pode criar seus próprios ou usar capacidades de terceiros em Dakota.
SUPORTE EXCELENTE.
Nós ficamos atrás de nossos produtos e temos um site dedicado apenas para apoiá-los. Os funcionários baseados nos EUA estão atentos às suas necessidades. Nós também oferecemos aulas para tirar o máximo proveito do seu investimento.
Tem perguntas? Ligue para 1-281-760-4007.
Adoramos conversar com você.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS.
O que nós entregamos a você.
Sistemas de Negociação Adaptativa.
Os sistemas de negociação que você usa em Dakota geralmente têm parâmetros (por exemplo, períodos de indicador). Dakota adapta estes parâmetros barra por barra usando um algoritmo de adaptação especificado.
Enxames de Sistemas de Negociação.
Seu sistema comercial selecionado é replicado em um enxame de várias instâncias, cada uma com valores de parâmetros iniciais diferentes.
Enxames paralelos.
Você pode executar mais de um enxame simultaneamente, cada um usando sistemas de negociação completamente diferentes. Os sinais comerciais de swarms paralelos são combinados automaticamente.
Enxames pai / filho.
Um enxame pode ter enxames subordinados e pode ser configurado para mover os principais artistas até o enxame primário e mover os executores pobres até o enxame infantil, como uma opção.
Explorador Ticker-Bot.
Você pode explorar o desempenho de equidade de seu sistema de negociação em uma variedade de valores de parâmetros ao longo do tempo. em uma trama 3D.
"Run N Times"
Você pode executar um enxame de sistemas de negociação através de uma história, cada uma com diferentes valores de parâmetros iniciais, para ver um gráfico de uma análise de Monte Carlo de curvas de equidade. Isso cria a confiança de que esse sistema comercial funciona na segurança selecionada.
Edifício Indicador.
Você pode alimentar seus sistemas de negociação de bilhões de combinações de indicadores usando um conjunto de funções de séries temporais incluídas.
Gráficos e Estatísticas.
Dakota exibe uma barra OHLC ou gráfico de velas com o sinal de negociação e a curva de equivalência resultante, juntamente com uma variedade de métricas de equidade muito úteis sobre o desempenho do sistema.
3D Swarm Display.
Você pode assistir o enxame de sistemas de negociação "voar sobre" em seu espaço de parâmetros.
Fontes de dados.
Data de uso, arquivos de dados de texto da OHLC; Dados com formato de vírgula ou delta ou Metstock formatados.
Funciona com dados do dia final ou do dia do dia.
Você pode usar dados de fim de dia ou intra-dia.
Altamente extensível.
Existem 6 tipos de complementos. Implementar seus próprios algoritmos para gerar sinais de negociação de bot, inicializando cada bots valores de parâmetros adaptados, que regem o movimento de cada bot dentro do espaço de parâmetros adaptado, medindo o desempenho de bots e enxames, movendo bots entre enxames e mesclando sinais de bot.
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REQUERIMENTOS TÉCNICOS.
Que tipo de computador você precisa?
A BioComp Dakota possui os seguintes requisitos técnicos:
Funciona em XP, Vista, Windows 7, Windows 8 / 8.1 e Windows 10 4 GB de RAM mínimo, 8-16 GB é típico Espaço de disco rígido mínimo para instalar Usos 3.5 Conexão de Internet necessária para ativar e mover facilmente sua licença de uma máquina para outro.
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Dakota 3 é um ótimo produto.
Eu tenho sido capaz de fazer muito com Dakota 3. Ame o quadro ...
Acho que o BioComp Dakota é uma abordagem melhor, porque é todo teste direto.
Tem perguntas? Ligue para 1-281-760-4007.
Adoramos conversar com você.
AVISO DE RESPONSABILIDADE: BioComp Dakota não é um sistema comercial. É uma ferramenta de software para criar sistemas de timing de mercado. O resultado da BioComp Dakota não é, e não deve ser considerado, um conselho comercial. Esta página da Web e outros associados a ele neste site podem fazer declarações sobre desempenho de sistemas de cronometragem de mercado criados usando o BioComp Dakota ou para sistemas de negociação e / ou comercialização aos quais a BioComp Dakota pode contribuir com informações. Este desempenho é hipotético ou, como no caso de declarações de desempenho de clientes ou membros da imprensa, não pode ser ou não foi fundamentado por registros de negociação real e, portanto, deve ser tratado como hipotético. os resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações inerentes. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que as negociações não foram realmente executadas, os resultados podem ter compensado ou compensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Os programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas.
Nossa missão é capacitar nossos clientes para ver, entender, prever e otimizar seu desempenho.

Blog ATS.
O objetivo da AdaptiveTradingSystems é fornecer analistas e comerciantes com software de modelagem e sinais comerciais que estão entre os melhores disponíveis publicamente.
Qualidade e integridade são de extrema importância para as pessoas da AdaptiveTradingSystems. A sinergia é o resultado de nossos esforços mais recentes e é do mais alto padrão em todos os aspectos. O feedback do cliente foi excelente.
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Sistemas de negociação dinâmicos: Estratégias fixas não podem se adaptar!
"Precisamos de nossas estratégias comerciais para se adaptar ao mercado para manter sua eficácia!"
O que significa essa afirmação e como a conseguimos? Para que nossas estratégias comerciais se adaptem aos mercados, elas precisam ter componentes adaptativos.
Definindo Componentes Adaptáveis.
Componente Adaptativo: um componente na estratégia de negociação que se adapta às condições do mercado.
Os componentes adaptativos podem estar em qualquer parte da estratégia de negociação - entradas, saídas e dimensionamento de posição, e. regras de geração de sinal, indicadores, lucros e perda de parada, etc.). Vejamos alguns exemplos para obter uma imagem mais clara.
Exemplo de componentes não adaptáveis ​​(não é bom!)
Parada dura de 100 pips Entre em um comércio quando o mercado é 50 pips acima da alta de ontem Entre 1.5 lotes padrão por comércio.
Exemplo de componentes adaptativos (bom!)
Parada dura de 2 ATR (adaptação à volatilidade) Insira uma negociação quando o mercado quebra 20 dias de alta (adaptando-se à faixa de mercado [1]) Risco 1% por comércio (adaptação ao saldo da conta)
Importância dos componentes adaptativos.
Queremos que nossas estratégias comerciais se adaptem às condições do mercado para manter sua eficiência. A eficiência é definida como a capacidade de capturar as ineficiências do mercado.
Vejamos um estudo de caso de um componente que se adapta ao mercado:
Fig. 1: estratégia de reversão média não adaptativa.
No cenário acima, temos uma regra de entrada não-adaptativa. Nós ficamos curtos na linha vermelha superior e longos naquela linha vermelha inferior. Esta regra funciona bem entre o tempo = 0 e o tempo = 1. À medida que o comportamento do mercado muda, a estratégia é incapaz de se adaptar.
O objetivo desta estratégia é capturar as tendências de reversão média, mas não consegue fazer isso entre o tempo = 1 para o tempo = 3. Entre o tempo = 1 e o tempo = 2 não captura nenhum comércio. Entre o tempo = 2 e o tempo = 3, tem uma tendência a entrar em alguns dos negócios muito cedo.
Fig. 2: estratégia adaptativa de reversão média.
Neste novo cenário (ideal), as regras de entrada são alteradas de forma que se adaptem ao mercado. Em cada período de tempo, ele se modifica para se adaptar à nova faixa de mercado.
Para o que devemos adaptar?
Principais prioridades.
Nossa principal prioridade é adaptar-se à ineficiência do mercado que estamos capturando.
Em um comércio de retorno médio, nossas regras de entrada / saída devem se adaptar ao alcance do mercado. Se a sua estratégia depende dos tweets, suas regras podem precisar se adaptar à taxa de tweets ou na quantidade / proporção geral do tweet. Se você comercializar a co-integração entre ações, você pode descobrir como a extensão das discrepâncias de preços afeta o desempenho da sua estratégia (linear ou exponencialmente, etc.) e projete suas regras de acordo.
Prioridades secundárias.
Além da ineficiência do mercado, existem outros elementos para se adaptar. O que esses elementos dependem de nossas estratégias de negociação e # 8217; características. Não há uma lista de tamanho único para isso, mas aqui estão algumas das mais populares.
Volatilidade & # 8211; Poucas estratégias são independentes da volatilidade. Um componente comum que deve se adaptar à volatilidade é o dimensionamento de posição. Saldo da Conta & # 8211; Troque menos quando sua conta é menor e vice-versa! (A menos que seja uma estratégia de apostas martingale, o que geralmente é uma má idéia) Exposição de risco atual - Valor total que você pode perder se todas as suas posições forem impedidas. Precisamos encontrar o ponto doce.
Adaptando nosso componente adaptativo.
Precisamos avançar um passo para nos adaptar. Os componentes adaptativos podem ter componentes fixos dentro deles, por isso precisamos adaptar nossos componentes adaptativos. Para ilustrar isso, vejamos algumas regras de estratégia.
O que determina esses valores de parâmetros fixos: 20, 2 e 15?
Para adaptar os nossos valores de parâmetros, precisamos realizar um tipo especial de otimização, chamado o Walk-Forward Optimization (WFO). No entanto, não vamos falar sobre isso em detalhes aqui.
Por enquanto, apenas saiba que a WFO nos permite prever valores futuros de parâmetros ótimos usando dados passados, com ajuste de curva mínimo, se feito corretamente.
AlgoTrading101 é um curso de negociação algorítmica caracterizado por Investopedia que não sugere. Saiba mais sobre nós no AlgoTrading101.
[1] Níveis de preços nos quais o mercado está negociando.
Lucas Liew.
Este cara executa o AlgoTrading101, uma academia de negociação algorítmica com mais de 13.000 alunos. Clique no link "Autor" acima para saber mais sobre ele.

Blog ATS.
Tutorial de Modelagem e Análise de Modelos.
Este artigo descreve a abordagem recomendada para construir modelos de timing de mercado. A sinergia é característica rica e bastante flexível, então variações completamente válidas no fluxo de trabalho apresentado aqui são possíveis. O objetivo do exemplo é construir modelos para negociar os futuros do SP no dia da negociação após o dia em que os sistemas são atualizados. Todos os negócios Leia mais sobre o Tutorial de Modelagem e Análise de Modelos [& hellip;]
RSI 2 e outros osciladores.
O oscilador RSI de 2 períodos é um indicador popular de preços de mercado sobre-comprados e vendidos em curto prazo. Eu queria saber se Synergy poderia ser usado para identificar modelos que usam RSI de 2 períodos. Por padrão, o período de um oscilador RSI na Synergy pode variar de 2 a 50. Supondo que o intervalo padrão não seja Leia mais sobre RSI 2 e Outros Osciladores [& hellip;]
Relatório de conjunto de sinergias.
O Ensemble Report é um relatório relativamente simples, mas muito útil. Quando uma execução de modelagem é concluída, a primeira tarefa é analisar os resultados exibidos no Relatório Ensemble. Nenhum modelo deve ser excluído da corrida de modelagem antes de visualizar este relatório. Se os modelos forem excluídos, as estatísticas exibidas no relatório não serão mais significativas. Leia mais sobre Synergy Ensemble Report [& hellip;]
Simulações avançadas em sinergia.
O Walk-Forward Simulator é usado para testar a estabilidade e a robustez de um determinado modelo de timing de mercado que foi mantido durante uma execução de mineração de dados Synergy. Provavelmente é o teste mais importante a ser aplicado ao considerar um modelo para uso. O Período de Pesquisa consiste em n linhas de dados de entrada que levam a Leia mais sobre as Simulações Avançadas em Sinergia [& hellip;]
Aplicação de mineração de dados de sinergia.
Após 4 longos meses de codificação e teste, o aplicativo de mineração de dados Synergy está completo. Synergy é um & # 8216; free standing & # 8217; Aplicação do Windows que constrói modelos com base em blocos funcionais e usa otimização de enxame de partículas para descobrir os melhores intervalos de parâmetros do modelo. Os modelos podem ser exportados como geradores de sinal Dakota 3. Os adotantes iniciais receberão uma informação detalhada sobre a aplicação Synergy Data Mining [& hellip;]
Ensemble Signal Trader Signal Generators.
Este artigo descreve como usar conjuntos de sinais comerciais dentro do Dakota 3 para construir um sistema comercial. Os sinais de sincronização de mercado contributivos podem ser originários de qualquer fonte, e. R, BioComp Profit, BioComp Patterns, BioComp Dakota 3. Os geradores de sinal incluídos no ATS Ensemble Signal Generators para Dakota 3 são usados ​​no artigo. Step Saiba mais sobre Ensemble Signal Trader Signal Generators [& hellip;]
S & # 038; P 500 Index (SPX) Sentiment Data (StockTwits)
Este artigo examina rapidamente o diário SPX Sentiment Data (StockTwits). A motivação é pura curiosidade. Ainda não há histórico suficiente para eu começar a usar dados dessa natureza para construir modelos de produção. Os dados podem ser baixados gratuitamente nesta página: quandl / data / PS1 / SPX_ST-SP-500-Index-SPX-Sentiment-Data-StockTwits Quando você cria uma conta Quandl, você recebe Leia mais sobre S & # 038; P 500 Index (SPX) Sentiment Data (StockTwits) [& hellip;]
Predictor de padrões de rubrica SP usando OHLC e médias móveis simples.
O Predictor de Padrão de Rubrica define padrões comparando os níveis de recursos de entrada, avalia os padrões de candidatos ao longo de um período de modelagem de arrasto e usa os padrões que têm sido historicamente bem-sucedidos caminhando para frente. A fase de construção do padrão é repetida a cada n barras. A inspiração para o Predictor de Padrões de Rubrica veio do Adaptrade Price Pattern Strategies and Price Leia mais sobre SP Predictor de Padrões de Rubrica Usando OHLC e Médias Movimentadas Simples [& hellip;]
SP Trend Pullback Dakota 3 System.
As estratégias de negociação de retrocesso de tendências são relativamente simples e tendem a funcionar em diferentes prazos e em uma ampla gama de valores mobiliários. Nós vamos construir um sistema Dakota 3 para o contrato de futuros do SP que vai por muito tempo quando ocorre um declínio de curto prazo em uma tendência de alta e diminui quando ocorre uma manifestação de curto prazo. Leia mais sobre SP Trend Pullback Dakota 3 System [& hellip;]
K-Step Ahead SVMPredictor Dakota 3 System.
Nós vamos construir um modelo de timing de mercado Dakota 3 que prevê a mudança de 5 períodos no log natural do preço de fechamento diário do SP usando máquinas de vetor de suporte para modelagem de passo a passo. Os SVMPredictors do K-Step Ahead funcionam assim: Uma máquina de vetor de suporte é treinada para prever a série de entrada 1 vez Leia mais sobre KMP-Step Ahead SVMPredictor Dakota 3 System [& hellip;]
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4 indicadores para criar sistemas de negociação adaptativos.
Atualizado em 2018-11-07.
Os sistemas de negociação adaptativa são estratégias que podem "aprender" do mercado e histórico de dados de ativos e conseqüentemente adaptar suas regras à nova dinâmica do mercado. Um auto sistema de negociação auto-adaptativo pode ajustar suas regras de compra e venda de acordo com o desempenho dessas regras no passado.
rule1 = close> sma (30);
buy = rule1 e BuyInd (rule1, 20, 250)> 0;
Simulação / Backtest Trading Indicator.
Aqui está um exemplo baseado em duas regras comerciais:
rule1 = close == hhv (close, 5);
rule2 = volume> 2 * sma (volume, 20);
buy = rule1 e rule2 e BuyInd1 (rule1, 5, 10, 250)> 0 e BuyInd1 (rule2, 5, 10, 250)> 0;
- O estoque está fazendo uma nova alta de 5 dias (Regra 1)
- O volume é duas vezes superior ao volume médio das 20 últimas barras (Regra 2)
- O retorno médio das negociações geradas com base na "Regra 1", no ano passado, é positivo.
- A mesma estratégia baseada em "Regra 2" é lucrativa.
Indicador de Compra Vender Simulação.
Negociações Mínimas: após o teste interno interno ser executado (para cada barra), a função verifica o número de negociações e compara-a com esse valor. O número de negociações está abaixo do limite mínimo, então o retorno da estratégia é definido como zero.
rule1 = close> sma (30);
buy = rule1 e BuySellSim (rule1,! rule1, 10, 250)> 0;
Observe que ao usar "10" como número mínimo de negócios, o simulador ou portfólio nunca entrará em uma nova posição (sem sinal) se houver menos de 10 negócios similares para a segurança no ano passado.
Indicador de Estratégia - Negociações vencedoras percentuais para uma regra de negociação.
As regras de negociação adaptativa podem ser usadas para negociar ações, ETFs, Forex, futuros e quaisquer outros ativos financeiros.
Além do indicador anterior, os outros usam os retornos comerciais médios como métricas. Claro, os sistemas de negociação adaptativos podem basear-se em outras métricas, como o retorno anual, a relação Sharpe, a razão Sortino, a redução máxima, o desvio padrão.
Tudo o que você precisa fazer é criar novas funções adaptativas ou modificar a fórmula dos existentes.
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Os instrumentos financeiros de negociação, incluindo o câmbio na margem, representam um alto nível de risco e não são adequados para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em instrumentos financeiros ou em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.

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